Causalidade à Granger em ciências sociais : um guia para a investigação aplicada

Abstract

Neste trabalho, destinado a investigadores não especialistas em análise de séries temporais, discutimos o alcance e as limitações dos testes de causalidade à Granger. Estes testes têm vindo a ganhar uma aceitação crescente ao longo das últimas três décadas. No entanto, as conclusões que acompanham os resultados da aplicação desses testes nem sempre estão de acordo com o significado do conceito de causalidade à Granger. Revisitamos esse significado bem como o corpo axiomático que o sustenta, e estabelecemos comparações com os significados alternativos para o conceito de causalidade. Discutimos depois as limitações das técnicas de análise de séries temporais de um modo geral e dos testes de causalidade à Granger em particular. Concluímos que estes testes não permitem determinar, por si sós, se as variáveis analisadas estão efetivamente ligadas entre si através de relações causais no sentido corrente da expressão, ou seja, do tipo causa-efeito ou de algum modo suscetíveis de manipulação ou controlo. Finalmente, apresentamos algumas implicações e conselhos relevantes para os investigadores das ciências sociais.